ひろこの“ボラタイル”な日々: BOEは10/14債券購入停止？！～FOMC議事録で米金利低下、ドル売り優勢

１・BOE英国債購入10/14期限巡る報道でポンド乱高下
２・米PPI生産者物価指数、インフレ高止まり確認
３・9月FOMC議事録受けて米金利低下？
４・ドル円147円大台トライへ
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１・BOE英国債購入10/14期限巡る報道でポンド乱高下

英中銀、債券購入を終了か延長か－いずれにしても信頼性への脅威
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-10-12/RJMI8UT1UM0W01
・ベイリー総裁が14日に終了させると表明－ポンドと国債が急落
・その後、購入延長の可能性を銀行に示唆したとの報道でポンドやや持ち直す

急騰する英金利を抑え込むため10/14までの時限的措置として
英国債を無制限に購入するとしたQEについて、
11日火曜夜、BOEベイリー総裁は
「今週末には終了すると発表した。」
「年金基金へのメッセージは、あと3日しかない、ということだ」と発言。

私がポンドロングを作って寝ようと、マーケットを確認したときには
この報道を受けてポンドが急落しておりコストのストップ注文HIT、
ポンドドル、キウイドルロングポジションは
綺麗さっぱり消滅していました(T_T)

ところが東京時間にＦＴ紙が
英中銀「債券買い入れ延長もあり得る」と銀行関係者に示唆
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-10-12/RJMH68T0AFB401
と報道したものだから今度はポンドが急伸・・・(+_+)

情報が錯綜しました。
そういえばBOEって「unreliable boyfriend ＝不誠実なボーイフレンド
と名付けられるなど、朝令暮改がまま見られる中央銀行だったな、、、と
ポジション切らされたので腹立たしく思っておりましたが、
夜になってでてきたニュースはこれ。

英中銀、債券購入は予定通り終了と確認－国債利回り上昇で総裁に圧力
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-10-12/RJMQBYDWRGG001
・債券購入プログラムはベイリー総裁が述べた通り14日に終了、中銀報道官が明言

FT紙の飛ばしだったのか？
それとも裏舞台で色々揉めたのかわかりませんが、
結局14日でBOEによる債券購入は終了するようです。

これが改めて確認されたなら、昨日のNY時間にポンドが売り込まれたように
再びポンド売りが優勢になるか、というとそんなことはなくて、
ポンドは乱高下しながらではありますが、ベイリー総裁発言急落前の水準を
取り戻しつつあります。

2年～5年あたりの英国債利回り、低下してきています。
14日にBOEが債券購入停止と言っているのになぜ英金利が低下して
きているのかは解りませんが、これでポンド売りも一服しているようですね。

※主要国2年債利回り　黄色が英国

※主要国5年債利回り

２・米PPI生産者物価指数、インフレ高止まり

米・9月生産者物価指数：前月比＋0.4％（予想：+0.2％、8月：▼0.2％）
　　　　　　　　　　　前年比＋8.5%（予想：+8.4%、前回+8.7%)

　　　　　　　　コア：前月比+0.3%（予想：+0.2%　前回+0.3%)
　　　　　　　　コア：前年比+7.2%（予想：+7.3%　前回+7.3%）

反応に困る微妙な結果でしたが
インフレが高止まりしていることは確認できます。
著しい鈍化の兆候はみられず、ということでしょうか。
米金利は上昇、ややドル高に反応したようです。
明日のCPIのほうが重要ですね。

３・9月FOMC議事録受けて米金利低下？
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcminutes20220921.htm

Fed Officials Commit to Restrictive Rates But Say Calibration Needed
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-12/fed-officials-commit-to-restrictive-rates-but-calibration-needed#xj4y7vzkg
FRBメンバーらはインフレ抑制のために短期的に制限的な水準まで金利を引き上げ、
それを維持することを約束したが、数人はリスクを軽減するために
さらなる政策引き締めのペースを調整することが重要であると述べた。

このあたりの記述が米金利を低下させたようです。
ということでFOMCを受けてドル売りが優勢。

改めてポンドドルを1.1089ドルでロング
キウイドルを0.56112でロング参戦。
キウイは現在アゲインストです💦

昨日のロングは朝方消滅してしまいましたが、今日はいけるか…？

４・ドル円１４７円大台目前まで円安ドル高進む

日足
月足

9/22介入で押し下げられたドル円相場
１ヶ月待たずに介入が入った水準を超える上昇となってきました。
147.65円が1998年のドル円の高値。
147円台では介入警戒が強まると思うのですが、、、

明日は米9月CPI.ドルが動きそうです。

今週のひろこのウィークリーゴールドは

シーホーク代表成田博之氏
ゴールドの投機筋ポジション、ETF市場への資金流入、
シーズナリティとインフレとの相関などなど最新データーアップデート！

＜機関投資家に動きあり＞
『ゴールド変化の兆し』
https://youtu.be/Ypbo97Wb1HU

◆ NY金先物のCOTレポート分析
◆ ゴールドETFのデータ分析
◆ TIPとNY金先物
◆ NY金先物とユーロのスプレッド

◆今週のひろこのスペシャリストに聞く！は
東大金融研究会主宰の伊藤潤一氏にご出演いただきました。
TVを見られる方はサンジャポでの伊藤さんのご活躍をご存知かも。

三和銀行、モルガン・スタンレーアセットマネジメント
ゴールドマン・サックスアセットマネジメントを経てヘッジファンドの世界へ。
ヘッジファンドで20年余りご活躍された日本人としては稀有な存在の伊藤さんですが
一貫して日本株のロングショートポートフォリオ戦略で運用をされてこられたとか。

今日は日本株、企業の選び方、考え方を丁寧に教えていただきました。